Duda riesgo de ruina
17 años 10 meses
3.923
Es una duda muy tonta, pero... "riesgo de ruina", tecnicamente, ¿a qué hace referencia? O sea, si p.e. mi desviación estándar es 50 y mi winrate es 2.5 bb/100, y mi riesgo de ruina objetivo es el 1%, la fórmula para calcular el bankroll necesario sería:
-(sd^2/2wr)* (LnRR), o sea, en este caso: -(2500/5) * -3,6 ---> 500*3,6= 1800 ciegas, o sea 18 cajas.
Pero claro, ese riesgo de ruina supongo que será para un tramo de manos determinado. O sea, intuitivamente creo que es claro que el riesgo de ruina de un tramo de 0 manos es 0 y el de un tramo infinito es 1 -el 100% de los casos-. Entonces el riesgo de ruina que le doy a la fórmula, para cuántas manos se supone que vale? ¿Para la misma cantidad de manos del tramo del que he extraído mi winrate y mi sd? ¿Para un tramo de manos que cumpla con alguna condición que se me escapa -rollo asegurar una distribución normal o algo por el estilo, sea lo que sea que quiera decir algo así (que no lo sé, 😫?
18 años 1 mes
3.033
SergeoEs una duda muy tonta, pero... "riesgo de ruina", tecnicamente, ¿a qué hace referencia? O sea, si p.e. mi desviación estándar es 50 y mi winrate es 2.5 bb/100, y mi riesgo de ruina objetivo es el 1%, la fórmula para calcular el bankroll necesario sería:
-(sd^2/2wr)* (LnRR), o sea, en este caso: -(2500/5) * -3,6 ---> 500*3,6= 1800 ciegas, o sea 18 cajas.
Pero claro, ese riesgo de ruina supongo que será para un tramo de manos determinado. O sea, intuitivamente creo que es claro que el riesgo de ruina de un tramo de 0 manos es 0 y el de un tramo infinito es 1 -el 100% de los casos-. Entonces el riesgo de ruina que le doy a la fórmula, para cuántas manos se supone que vale? ¿Para la misma cantidad de manos del tramo del que he extraído mi winrate y mi sd? ¿Para un tramo de manos que cumpla con alguna condición que se me escapa -rollo asegurar una distribución normal o algo por el estilo, sea lo que sea que quiera decir algo así (que no lo sé, 😫?
Eso
15 años 11 meses
108
Otra pregunta relacionada con el tema: ¿se puede saber la desviación estándar con el HM? ¿cómo puedo conseguir ese dato?
17 años 9 meses
2.413
el -3,6 sale de donde?
egioOtra pregunta relacionada con el tema: ¿se puede saber la desviación estándar con el HM? ¿cómo puedo conseguir ese dato?
dale a +, y en la 1ra columna sale por lo menos en la beta 28....
16 años 1 mes
1.116
Dos preguntas:
- ¿Qué es el LnRR? ¿el neperiano del Riesgo de Ruina? ¿cómo se calcula?
- ¿Alguien me puede dar un rango de datos para la desviación estándar?
15 años 11 meses
108
17 años 9 meses
2.413
el -3,6 sale de donde?
egioOtra pregunta relacionada con el tema: ¿se puede saber la desviación estándar con el HM? ¿cómo puedo conseguir ese dato?
dale a +, y en la 1ra columna sale por lo menos en la beta 28....
baran8
dale a +, y en la 1ra columna sale por lo menos en la beta 28....
Muchas gracias.
Así es, en la primer columna "default stats"
17 años 10 meses
3.923
16 años 1 mes
1.116
Dos preguntas:
- ¿Qué es el LnRR? ¿el neperiano del Riesgo de Ruina? ¿cómo se calcula?
- ¿Alguien me puede dar un rango de datos para la desviación estándar?
Dvd9Dos preguntas:
- ¿Qué es el LnRR? ¿el neperiano del Riesgo de Ruina? ¿cómo se calcula?
- ¿Alguien me puede dar un rango de datos para la desviación estándar?
Es eso. Con una calculadora puedes hacerlo.
Lo del rango de sd, ni idea. Yo p.e. tengo 50 en 200.000 manos.
16 años 7 meses
1.293
SergeoEs una duda muy tonta, pero... "riesgo de ruina", tecnicamente, ¿a qué hace referencia? O sea, si p.e. mi desviación estándar es 50 y mi winrate es 2.5 bb/100, y mi riesgo de ruina objetivo es el 1%, la fórmula para calcular el bankroll necesario sería:
-(sd^2/2wr)* (LnRR), o sea, en este caso: -(2500/5) * -3,6 ---> 500*3,6= 1800 ciegas, o sea 18 cajas.
Pero claro, ese riesgo de ruina supongo que será para un tramo de manos determinado. O sea, intuitivamente creo que es claro que el riesgo de ruina de un tramo de 0 manos es 0 y el de un tramo infinito es 1 -el 100% de los casos-. Entonces el riesgo de ruina que le doy a la fórmula, para cuántas manos se supone que vale? ¿Para la misma cantidad de manos del tramo del que he extraído mi winrate y mi sd? ¿Para un tramo de manos que cumpla con alguna condición que se me escapa -rollo asegurar una distribución normal o algo por el estilo, sea lo que sea que quiera decir algo así (que no lo sé, 😫?
Yo la verdad es que no conocía la fórmula, pero dudo que el riesgo de ruina se mieda en el número de manos que hemos usado para determinar el winrate y la varianza. Yo diría que es el límite cuando el número de manos tiende a infinito.
16 años 1 mes
1.116
16 años 1 mes
1.116
Dos preguntas:
- ¿Qué es el LnRR? ¿el neperiano del Riesgo de Ruina? ¿cómo se calcula?
- ¿Alguien me puede dar un rango de datos para la desviación estándar?
17 años 10 meses
3.923
Dvd9Dos preguntas:
- ¿Qué es el LnRR? ¿el neperiano del Riesgo de Ruina? ¿cómo se calcula?
- ¿Alguien me puede dar un rango de datos para la desviación estándar?
Es eso. Con una calculadora puedes hacerlo.
Lo del rango de sd, ni idea. Yo p.e. tengo 50 en 200.000 manos.
SergeoEs eso. Con una calculadora puedes hacerlo.
Lo del rango de sd, ni idea. Yo p.e. tengo 50 en 200.000 manos.
Ya hombre Sergeon, sé como se hacen neperianos, lo que no sé es calcular el riesgo de ruina 😄
17 años 10 meses
3.923
16 años 7 meses
1.293
SergeoEs una duda muy tonta, pero... "riesgo de ruina", tecnicamente, ¿a qué hace referencia? O sea, si p.e. mi desviación estándar es 50 y mi winrate es 2.5 bb/100, y mi riesgo de ruina objetivo es el 1%, la fórmula para calcular el bankroll necesario sería:
-(sd^2/2wr)* (LnRR), o sea, en este caso: -(2500/5) * -3,6 ---> 500*3,6= 1800 ciegas, o sea 18 cajas.
Pero claro, ese riesgo de ruina supongo que será para un tramo de manos determinado. O sea, intuitivamente creo que es claro que el riesgo de ruina de un tramo de 0 manos es 0 y el de un tramo infinito es 1 -el 100% de los casos-. Entonces el riesgo de ruina que le doy a la fórmula, para cuántas manos se supone que vale? ¿Para la misma cantidad de manos del tramo del que he extraído mi winrate y mi sd? ¿Para un tramo de manos que cumpla con alguna condición que se me escapa -rollo asegurar una distribución normal o algo por el estilo, sea lo que sea que quiera decir algo así (que no lo sé, 😫?
Yo la verdad es que no conocía la fórmula, pero dudo que el riesgo de ruina se mieda en el número de manos que hemos usado para determinar el winrate y la varianza. Yo diría que es el límite cuando el número de manos tiende a infinito.
Dvd9Ya hombre Sergeon, sé como se hacen neperianos, lo que no sé es calcular el riesgo de ruina 😄
Bueno, pues tú sabes. Yo hoy he vuelto a aprender, no me acordaba de nada :p
17 años 9 meses
2.413
16 años 1 mes
1.116
Dos preguntas:
- ¿Qué es el LnRR? ¿el neperiano del Riesgo de Ruina? ¿cómo se calcula?
- ¿Alguien me puede dar un rango de datos para la desviación estándar?
17 años 10 meses
3.923
Dvd9Dos preguntas:
- ¿Qué es el LnRR? ¿el neperiano del Riesgo de Ruina? ¿cómo se calcula?
- ¿Alguien me puede dar un rango de datos para la desviación estándar?
Es eso. Con una calculadora puedes hacerlo.
Lo del rango de sd, ni idea. Yo p.e. tengo 50 en 200.000 manos.
16 años 1 mes
1.116
SergeoEs eso. Con una calculadora puedes hacerlo.
Lo del rango de sd, ni idea. Yo p.e. tengo 50 en 200.000 manos.
Ya hombre Sergeon, sé como se hacen neperianos, lo que no sé es calcular el riesgo de ruina 😄
Dvd9Ya hombre Sergeon, sé como se hacen neperianos, lo que no sé es calcular el riesgo de ruina 😄
Ln(1/100)?
16 años 4 meses
1.466
16 años 7 meses
1.293
SergeoEs una duda muy tonta, pero... "riesgo de ruina", tecnicamente, ¿a qué hace referencia? O sea, si p.e. mi desviación estándar es 50 y mi winrate es 2.5 bb/100, y mi riesgo de ruina objetivo es el 1%, la fórmula para calcular el bankroll necesario sería:
-(sd^2/2wr)* (LnRR), o sea, en este caso: -(2500/5) * -3,6 ---> 500*3,6= 1800 ciegas, o sea 18 cajas.
Pero claro, ese riesgo de ruina supongo que será para un tramo de manos determinado. O sea, intuitivamente creo que es claro que el riesgo de ruina de un tramo de 0 manos es 0 y el de un tramo infinito es 1 -el 100% de los casos-. Entonces el riesgo de ruina que le doy a la fórmula, para cuántas manos se supone que vale? ¿Para la misma cantidad de manos del tramo del que he extraído mi winrate y mi sd? ¿Para un tramo de manos que cumpla con alguna condición que se me escapa -rollo asegurar una distribución normal o algo por el estilo, sea lo que sea que quiera decir algo así (que no lo sé, 😫?
Yo la verdad es que no conocía la fórmula, pero dudo que el riesgo de ruina se mieda en el número de manos que hemos usado para determinar el winrate y la varianza. Yo diría que es el límite cuando el número de manos tiende a infinito.
McAlonsYo la verdad es que no conocía la fórmula, pero dudo que el riesgo de ruina se mieda en el número de manos que hemos usado para determinar el winrate y la varianza. Yo diría que es el límite cuando el número de manos tiende a infinito.
Es que es eso. El riesgo de ruina no tiene nada que ver con el número de manos. El riesgo de ruina se calcula considerando que jugamos infinitas manos y representa la probabilidad que el bankroll llegue a 0.
Lo que dice Sergeon : "claro que el riesgo de ruina de un tramo de 0 manos es 0 y el de un tramo infinito es 1 -el 100% de los casos" no es así. El riesgo de ruina será 1 siempre que nuestro juego tenga expectativa negativa. Si por contra, tú juego tiene expectativa positiva, el riesgo de ruina será siempre 1.
Y repito, el riesgo de ruina es asumiendo que se juegan infinitas manos.
Miratelo en el Mathemathichs of Poker, pag 281 que está muy bien explicado.
17 años 10 meses
3.923
Son dos cosas distintas, imho, por lo poquíiisimo que recuerdo de los límites. El límite para x que tiende a infinito no es lo mismo que el valor de x en un tramo realmente infinito de manos -caso de que hablar de algo así tenga sentido, que en realidad no lo tiene-.
Aunque bueno, no me gusta mucho hablar de cosas de las que no tengo mucha idea, aunque creo que se me entiende.
17 años 1 mes
1.052
Sergeon !Busto soon! :D
16 años 4 meses
1.466
17 años 10 meses
3.923
Son dos cosas distintas, imho, por lo poquíiisimo que recuerdo de los límites. El límite para x que tiende a infinito no es lo mismo que el valor de x en un tramo realmente infinito de manos -caso de que hablar de algo así tenga sentido, que en realidad no lo tiene-.
Aunque bueno, no me gusta mucho hablar de cosas de las que no tengo mucha idea, aunque creo que se me entiende.
SergeoSon dos cosas distintas, imho, por lo poquíiisimo que recuerdo de los límites. El límite para x que tiende a infinito no es lo mismo que el valor de x en un tramo realmente infinito de manos -caso de que hablar de algo así tenga sentido, que en realidad no lo tiene-.
Aunque bueno, no me gusta mucho hablar de cosas de las que no tengo mucha idea, aunque creo que se me entiende.
Pues la verdad es que no entiendo lo que quieres decir :P
Más o menos resumido del mathemathics of poker:
El modelo de riesgo de ruina asume:
- Jugamos repetidamente un juego con una distribución X de resultados fija
- Cada evento es seleccionado aleatoriamente de X.
- Partimos de un Bankroll inicial b.
- El bankroll b es modificado por el resultado de cada evento.
- Jugamos el juego indefinidamente o hasta que el bankroll se reduce a 0.
Partiendo de estas premisas, sólo hay dos posibilidades tras un número infinito de manos. La primera es que el bankroll crezca sin límite, esto es, ganamos más y más y nuestro winrate en el juego se aproxima a nuestro winrate real. La segunda es que perdamos todo nuestro bankroll en algún momento.
El valor en el que estamos interesados es en obtener la probabilidad de perder el bankroll inicial bajo esas condiciones.
Propiedad 1:
Si no hay posibilidad de resultados negativos --> R(b)=0 para todo b.
Propiedad 2:
Si el juego tiene expectativa negativa --> R(b)=1 para todo b.
Propiedad 3:
Si el juego tiene cualquier posible resultado negativo en X --> R(b)>0 para todo b.
Propiedad 4:
Si el juego tiene expectativa positiva y los resultados negativos están acotados --> R(b)1 para todo b.
Nota: R(b) es como le llaman al riesdo de ruina para un bankroll b.
15 años 7 meses
6
HOLA GENTE, ME DA MUCHO GUSTO PODER COMPARTIR ESTE FORO CON USTEDES... ME DIRAN QUE SOY PRINCIPIANTE, A DECIR VERDAD EN EL FORO SI, ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO A UN FORO DE POKER, PERO JUGANDO TENGO YA 6 MESES... UN PLACER ENORME, ENSERIO..
BUEENO, ESTOY TRATANDO DE ENTENDER UN POCO MAS EL FORO, Y TAMBIEN CREO QUE BUSCO LO QUE BUSCAMOS TODOS ACA, UN LINDO LUGAR PARA PODER DESARROLLAR MIS HABILIDADES JAJAJA, PERO EN MESA OBVIAMENTE, NADA DE ONLYNE...
BUENOS, SOY DE CAPITAL FEDERAL, SEGURAMENTE NOS ESCRIBIREMOS E IRE CONOCIENDO MAS HISTORIAS DE VIDA....
LEEI BASTANTES COSAS ABSURDAS Y TAMBIEN BASTANTE COSAS INTERESANTES
UN SALUDO A TODOS...
CEVERINO.
15 años 7 meses
6
MUCHACHOS, NO SE CALIENTES, USTEDES TAMBIEN FUERON NOVATOS...
A QUE LE LLAMAN WAINTRAIT O ALGO ASI...
17 años 6 meses
5.727
15 años 7 meses
6
HOLA GENTE, ME DA MUCHO GUSTO PODER COMPARTIR ESTE FORO CON USTEDES... ME DIRAN QUE SOY PRINCIPIANTE, A DECIR VERDAD EN EL FORO SI, ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO A UN FORO DE POKER, PERO JUGANDO TENGO YA 6 MESES... UN PLACER ENORME, ENSERIO..
BUEENO, ESTOY TRATANDO DE ENTENDER UN POCO MAS EL FORO, Y TAMBIEN CREO QUE BUSCO LO QUE BUSCAMOS TODOS ACA, UN LINDO LUGAR PARA PODER DESARROLLAR MIS HABILIDADES JAJAJA, PERO EN MESA OBVIAMENTE, NADA DE ONLYNE...
BUENOS, SOY DE CAPITAL FEDERAL, SEGURAMENTE NOS ESCRIBIREMOS E IRE CONOCIENDO MAS HISTORIAS DE VIDA....
LEEI BASTANTES COSAS ABSURDAS Y TAMBIEN BASTANTE COSAS INTERESANTES
UN SALUDO A TODOS...
CEVERINO.
CeverinHOLA GENTE, ME DA MUCHO GUSTO PODER COMPARTIR ESTE FORO CON USTEDES... ME DIRAN QUE SOY PRINCIPIANTE, A DECIR VERDAD EN EL FORO SI, ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO A UN FORO DE POKER, PERO JUGANDO TENGO YA 6 MESES... UN PLACER ENORME, ENSERIO..
BUEENO, ESTOY TRATANDO DE ENTENDER UN POCO MAS EL FORO, Y TAMBIEN CREO QUE BUSCO LO QUE BUSCAMOS TODOS ACA, UN LINDO LUGAR PARA PODER DESARROLLAR MIS HABILIDADES JAJAJA, PERO EN MESA OBVIAMENTE, NADA DE ONLYNE...
BUENOS, SOY DE CAPITAL FEDERAL, SEGURAMENTE NOS ESCRIBIREMOS E IRE CONOCIENDO MAS HISTORIAS DE VIDA....
LEEI BASTANTES COSAS ABSURDAS Y TAMBIEN BASTANTE COSAS INTERESANTES
UN SALUDO A TODOS...
CEVERINO.
Ceverino: Entiendo que eres nuevo y puedes no saber algunas cosas, pero trata de no ir por los hilos regando mensajes de presentación, y menos en mayúsculas, ya te explique la razón en otro mensaje.
Te recomiendo que para comenzar te des una vuelta por aquí y de paso te leas un poco las reglas del Foro.
http://www.poker-red.com/foros/primeros-pasos-y-ayuda-foro/4-presentacion-foreros-y-bienvenida.html
Saludos Ricardo
17 años 10 meses
3.923
Pues, a ver si consigo explicarme:
Si tú planteas un tramo infinito de manos, por definición ese tramo contiene todos los tramos posibles, hasta llegar a uno que te hace bustear -dado que, independientemente de todo, el riesgo de ruina para cualquier bankroll y wr es >0. Estoy casi convencido de que este planteamiento es correcto -más allá de que la hipótesis de plantear un tramo infinito de manos es absurda-.
Otra cosa es el límite para x que tiende a infinito. P.E. en una función del tipo a/x, puedes calcular el límite para x tendiendo a cero, pero es absurdo calcular el valor de a/x con x=0, porque ese caso no existe. Con los infinitos sucede lo mismo, no es igual calcular, hipotéticamente, el valor de una función cuando x vale infinito que calcular su límite cuando x tiende a infinito -más que nada porque lo primero no se puede hacer-.
En todo caso no tengo nada frescos los límites (creo que se nota) xD.
18 años 1 mes
3.033
No he leído eso del Mathematics of Poker que plantea Lonebar pero hay algo que no me calza.
Supongamos que para un jugador tenemoa una infinita cantidad de manos y su winrate real es de "xbb/100" manos con una desviación estándar "desvest". Supongamos además calculamos la probabilidad de que ese jugador tenga una mala racha de 100 cajas y nos da algo ridículamente pequeño como una en un millón; como tenemos infinitas manos de este jugador, con toda seguridad tendrá caídas de 100 cajas, que aunque poco probables en una cantidad de manos infinita ese evento sucederá porque sucederá (y sucederá una cantidad infinita de veces).
Yo entiendo lo del riesgo de ruina como lo planteaba Sergeon en una de sus preguntas iniciales.
Si tenemos una muestra de 100k manos, con por ejempolo 5bb/100 de ganancia y una desvest de 1bb/100; esto significa que en muestras de 100k manos vamos a tener un winrate de 5bb/100 +/- 2bb/100 el 95% de esas muestras.
El asunto que interesa entonces es que tenemos una muestra, queremos calcular la probabilidad de tener una mala racha del tamaño del bankroll; entonces con los datos que tenemos de esa muestra calculamos el riesgo de ruina, no tiene nada que ver con infinidad de manos ni nada. También tenemos que tomar en cuenta que el riesgo de ruina cambia mano a mano (puesto que el tamaño de la muestra que tenemos ha cambiado).
19 años
21.808
17 años 10 meses
3.923
Pues, a ver si consigo explicarme:
Si tú planteas un tramo infinito de manos, por definición ese tramo contiene todos los tramos posibles, hasta llegar a uno que te hace bustear -dado que, independientemente de todo, el riesgo de ruina para cualquier bankroll y wr es >0. Estoy casi convencido de que este planteamiento es correcto -más allá de que la hipótesis de plantear un tramo infinito de manos es absurda-.
Otra cosa es el límite para x que tiende a infinito. P.E. en una función del tipo a/x, puedes calcular el límite para x tendiendo a cero, pero es absurdo calcular el valor de a/x con x=0, porque ese caso no existe. Con los infinitos sucede lo mismo, no es igual calcular, hipotéticamente, el valor de una función cuando x vale infinito que calcular su límite cuando x tiende a infinito -más que nada porque lo primero no se puede hacer-.
En todo caso no tengo nada frescos los límites (creo que se nota) xD.
Sergeo
En todo caso no tengo nada frescos los límites (creo que se nota) xD.
¡¡¡Pero si eres de Filosofía!!! Yo lo que todavía no entiendo es cómo narices sabes siquiera qué es un límite...
A todo esto Cálculo fue la penúltima asignatura que aprobé en la carrera, y aparte de que el trauma me hizo olvidar todo en cuanto leí la nota tampoco es que el nivel fuera muy alto con respecto a la carrera de Matemáticas.
Estaría bien que un matemático le pegara un repaso al Mathematics y lo explicara un poco por aquí para los que no tenemos el libro delante, porque a mí tampoco me cuadra muy bien... Entiendo que el riesgo de ruina en el infinito es 1 (dando matemáticamente la razón a los padres 😜), así que si la fórmula nos da un 0.0001 para un determinado tamaño de bankroll no debe ser en el infinito.
Todo esto hablando en plata. Por eso digo que a ver si alguien es capaz de explicarlo en términos matemáticos sencillitos.
Y Sergeon, el subforo de dudas básicas no lo uses para estas mierdas, que la gente se asusta 😁
16 años 4 meses
1.466
¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
19 años
21.808
16 años 4 meses
1.466
¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
Loneba¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tristemente sí, pero espero no jugar infinitas manos 😁
LonebaTened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
Ya, pero aunque esto pueda ser como una patada en los huevos para un matemático, el bankroll nunca será infinito, ¿no? O sea, que tienda a infinito quiere decir que cada vez es mayor, pero siempre es un número finito que con una mala racha lo suficientemente hijaputa llegará a cero.
¿No?
18 años 1 mes
3.033
16 años 4 meses
1.466
¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
Loneba¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
Es que estamos enfocando el asunto de una manera distinta. Está claro que conforme pasen las manos, si somos ganadores, el riesgo de ruina tenderá a cero; el asunto que nos interesa aquí es saber que de probable es que nuestro bankroll se vaya a la mierda y para calcular eso solo tenemos una muestra.
16 años 4 meses
1.466
16 años 4 meses
1.466
¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
19 años
21.808
Loneba¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tristemente sí, pero espero no jugar infinitas manos 😁
LonebaTened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
Ya, pero aunque esto pueda ser como una patada en los huevos para un matemático, el bankroll nunca será infinito, ¿no? O sea, que tienda a infinito quiere decir que cada vez es mayor, pero siempre es un número finito que con una mala racha lo suficientemente hijaputa llegará a cero.
¿No?
nepundTristemente sí, pero espero no jugar infinitas manos 😁
Ya, pero aunque esto pueda ser como una patada en los huevos para un matemático, el bankroll nunca será infinito, ¿no? O sea, que tienda a infinito quiere decir que cada vez es mayor, pero siempre es un número finito que con una mala racha lo suficientemente hijaputa llegará a cero.
¿No?
Hombre pero o usamos infinito para todo o no lo usamos para nada... Si me dices que el bank será finito, por la misma regla de tres, la probabilidad de una racha tan hijaputa que te deje a 0, tambien es finita y tan pequeña como se quiera en función del bankroll.
Cuando una tiene un juego con expectativa positiva, el bankroll crece infinitamente más rápido que la hijoputez necesaria de una mala racha para dejarte a 0. No se si me explico...
Necesitamos al matemático!!!!!!!!!
16 años 4 meses
1.466
16 años 4 meses
1.466
¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
18 años 1 mes
3.033
Loneba¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
Es que estamos enfocando el asunto de una manera distinta. Está claro que conforme pasen las manos, si somos ganadores, el riesgo de ruina tenderá a cero; el asunto que nos interesa aquí es saber que de probable es que nuestro bankroll se vaya a la mierda y para calcular eso solo tenemos una muestra.
haroldmEs que estamos enfocando el asunto de una manera distinta. Está claro que conforme pasen las manos, si somos ganadores, el riesgo de ruina tenderá a cero; el asunto que nos interesa aquí es saber que de probable es que nuestro bankroll se vaya a la mierda y para calcular eso solo tenemos una muestra.
Pero es que el modelo es el mismo. Lo que te limita la muestra es la fiabilidad del winrate y en menor medida de la desviación estandar pero nada más.
16 años 2 meses
2.542
He mirado ahora el Mathematics of poker (lo tengo ahí aparcado que en inglés y con letra tan pequeña da pereza leerlo 😄) y es lo que dice Lonebar. Estás calculando (aproximando más bien) la probabilidad de que a partir de un bankroll b, acabes en 0 en infinitas manos. El ejemplo que trae el libro está bastante bien para hacerse una idea:
Tenemos un juego con reglas
- Apuestas de un 1€.
- Se tira un dado, si sale 1 ó 2 pierdes la apuesta, si sale 3,4,5 ó 6 ganas la apuesta (1€ + 1€).
Un juego al que todos querríamos jugar, pero que si tenemos un bankroll de 1€ no funciona tan bien porque R(1)= 1/2 (El porqué R(1) = 1/2 lo copio en un plis del libro si quereis). Con el riego de ruina del 50% lo que tendríamos es que la mitad de las personas que jugasen acabarían busteando, y la otra mitad no dejarían de ganar.
16 años 6 meses
3.872
No soy matemático pero:
- Al igual que una función puede tender a infinito o a cero hay grados de "velocidad" de tendencia a ceo o infinito. Así, si x tiende a infinito 1/x tenderá a cero y x/(x*x) tambien, ya que la "velocidad" de tender a infinito de x*x es mayor que la de x. Entonces, la probabilidad de que se caiga en banca rota puede ser >0 y 1 pero no tiene por que darse ese suceso en infinitas manos.
- Por otro lado, aun que la discusión está interesante 😜, hemos de tener en cuenta que nuestros bankrolls reales no son crecientes, ya que hacemos cash outs (que para eso jugamos al poker, no?). Así que lo interesante es, como dice Harold, para un bankroll determinado y constante, un win rate y una varianza de este, saber que probabilidad hay de encadenar una serie de sucesos en n manos que nos haga bustear ese bank.
16 años 4 meses
1.466
16 años 6 meses
3.872
No soy matemático pero:
- Al igual que una función puede tender a infinito o a cero hay grados de "velocidad" de tendencia a ceo o infinito. Así, si x tiende a infinito 1/x tenderá a cero y x/(x*x) tambien, ya que la "velocidad" de tender a infinito de x*x es mayor que la de x. Entonces, la probabilidad de que se caiga en banca rota puede ser >0 y 1 pero no tiene por que darse ese suceso en infinitas manos.
- Por otro lado, aun que la discusión está interesante 😜, hemos de tener en cuenta que nuestros bankrolls reales no son crecientes, ya que hacemos cash outs (que para eso jugamos al poker, no?). Así que lo interesante es, como dice Harold, para un bankroll determinado y constante, un win rate y una varianza de este, saber que probabilidad hay de encadenar una serie de sucesos en n manos que nos haga bustear ese bank.
Iniest
- Por otro lado, aun que la discusión está interesante 😜, hemos de tener en cuenta que nuestros bankrolls reales no son crecientes, ya que hacemos cash outs (que para eso jugamos al poker, no?). Así que lo interesante es, como dice Harold, para un bankroll determinado y constante, un win rate y una varianza de este, saber que probabilidad hay de encadenar una serie de sucesos en n manos que nos haga bustear ese bank.
Para un bankroll determinado, si no lo vas a dejar crecer, el riesgo de ruina es ni más ni menos que 1. Por ello una buena forma de hacer cash outs es descontarse lo que se va a cashoutear del winrate y calcular entonces el riesgo de ruina con ese nuevo winrate.
16 años 2 meses
2.385
Perdón por el cambio de tema, pero la sd me ha dejado en shock. ¿Es lo normal tener un sd de 50 o por el estilo? Porque yo tengo una de 98 en casi 200k manos (NL50 SH) y si quiero tener un 1% de RR lo ideal serían 46 cajas, cuando yo creía que con 30 iba sobrado para el nivel xD
El -3,6 es el Ln del Riesgo de Ruina que tú quieras asumir (un 1% sería Ln de 0,01, es decir, 1/100).
16 años 7 meses
1.293
16 años 4 meses
1.466
¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
Loneba¿Entonces lo que quereis decir es que somos todos gilipollas porque estamos jugando a un juego en el que si jugasemos infinitas manos acabaríamos todos arruinados? XD
Tened en cuenta que el bankroll tambien tenderá a infinito si nuestro juego tiene esperanza positiva y dicho así de forma un poco chapucera, con el riesgo de ruina estamos considerando la probabilidad de que caiga a 0 en algún momento en ese camino hacia el infinito.
Exacto. La fórmula es para número infinito de manos, ¿si no de dónde pensáis que sale el log. neperiano?
Y el hecho de que jugando infinitas manos tendríamos downswings arbitrariamente grandes no implica probabilidad 1 de bustear en algún momento. Mirad por ejemplo la función y=x*(2+cos(x)), según x crece podéis encontrar "downswings" cada vez mayores, todo lo grandes que queráis, y aún así la función jamás vuelve a 0.
15 años 8 meses
42
Hola a tod@s!!
Interesante tema!
Bueno, yo no soy matemático, aunque sí soy de ciencias (o ingenierías), con status de estudiante de carrera (a este ritmo, de forma indefinida o perpetua), y algo me entero de matemáticas :D
Me he puesto a investigar sobre este tema del riesgo de ruina y el backroll necesario, y os pongo un resumen.
Primero
He comprobado, mediante simulación por ordenador, que la fórmula es correcta: backroll = - 0.5 * ln(a) * s^2 / m , donde m es el EV por partida (winrate), s la desviación típica o estandar, y a es la probabilidad o nivel de riesgo. ( s^2 = s * s , ln(a) es logaritmo neperiano de a, * es la multiplicación, / es la división )
Segundo
Debe tenerse cuidado en expresar m y s en las mismas unidades de dinero por partida: BB, bb, $, €,... No es correcto usar BB/100, por tanto, la m sería igual al winrate dividido entre 100. Tanto la media de la muestra, o sea, m, como la desviación típica de la muestra, s, pueden calcularse de forma manual, sin necesidad de que un programa lo calcule; cualquiera que haya estudiado algún curso de estadística sabrá que es facil calcular m y s
La interpretación de la fórmula
1> Estrictamente, estadísticamente hablando, siempre existirá una posibilidad, por muy pequeña que sea, de arruinarnos. Asi, para tener una seguridad máxima, o sea, probabilidad de ruina a=0, necesitaríamos un backroll infinito. Pero esto no es nada dramático; simplemente significa que todo es posible.
2> Otra cuestión importante a tener en cuenta es que, a la larga, a medida que se van jugando partidas, la ganancia media por partida tiende a EV. Por tanto, si EV es positiva, significa que se llegará a ganar tarde o temprano, de forma que, en el infinito o en una sesión de infinitas partidas jugadas, sería un hecho seguro, con probabilidad uno, obtener ganancias positivas. Esto significa que el factor suerte o azar va desapareciendo o diluyéndose a la larga, a medida que vamos jugando partidas.
3> El riesgo o nivel de ruina a significa la probabilidad de que un jugador, en algún momento de su vida o experiencia profesional, tenga una pérdida mayor a la determinada por la fórmula. ¿ Esto cuándo ocurrirá? Pues si la EV es positiva, al principio de la carrera de un jugador, porque como se dijo en el punto anterior, a la larga, el factor suerte o azar va neutralizándose, asi que después de jugar muchas partidas, es casi seguro que se estará en ganancias. También se observa que va disminuyendo la probabilidad de sufrir pérdidas cada vez mayores.
4> En caso de que EV sea negativa o cero, es imposible evitar la ruina o pérdida de dinero, o sea, la necesidad de tener que gastar dinero habitualmente para jugar; el nivel de riesgo a sería de uno.
Sin embargo, esto NO significa que la ruina o quiebra sea un hecho seguro, porque matemáticamente es posible, existe una remota posibilidad o muy pequeña probabilidad de que un mal jugador, con winrate negativo o cero, obtenga beneficio, después de jugar cualquier número de partidas. Aunque esta probabilidad de obtener un saldo positivo va disminuyendo rápidamente a medida que se juegan partidas, y es semejante a la de ganar una lotería, es decir, hay que tener una enorme suerte.
Un ejemplo
Jugamos partidas cash holdem NL
winrate de 250 BB/100 y desviación típica de 50 BB
riesgo o nivel de ruina del 1%
m = 2.5 , s = 50 , a = 0.01
backroll = -0.5 * ln(0.01) * 50^2 / 2.5 = 2303 BB = 23 cajas
--> Datos obtenidos de la simulación por odernador:
* Backroll necesario: 20 cajas
* Número de partidas necesarias jugar para que solo exista un 1% de probabilidad de no estar en ganancias: 2223 partidas
Fin !!
Espero que haya servido de ayuda y para aclarar conceptos 😄
Un saludo.
16 años 8 meses
225
Bueno, creo que llego tarde, porque Lonebar no ha parado de repetirlo una y otra vez xD, pero el riesgo de ruina es para un número infinito de manos. El tema está en que con un juego con EV- el riesgo es 1 evidentemente, y posiblemente el motivo por el que muchos se lían es porque en el caso de EV=0 TAMBIÉN es 1 (se llama curiosamente teorema de la ruina del gambler XDDDD Gambler's ruin - Wikipedia, the free encyclopedia ).
Por otro lado si nuestra EV es positiva, dependiendo de su valor, podrá darse la circunstancia de que busteemos o de que no, porque como bien dice Sergeon, todas las infinitas cadenas finitas se producirán en algún momento (las positivas y las negativas), pero algunas con más probabilidad que otras y lo que calculamos es en cierta medida la posibilidad de que esas cadenas se produzcan antes de que lleguemos al bankroll adecuando para poder soportarlas (porque igual que pasamos por todas las infinitas cadenas, también pasaremos por todos los infinitos bankrolls).
Es como el límite del sumatorio de 1/x^2, estamos sumando infinitos números (infinitas probabilidades, ya que cada vez que jugamos una "cadena" tenemos una posibilidad de bustear), pero esos infinitos números son cada vez más pequeños (conforme nuestro bankroll se hace más grande, nuestra probabilidad de bustear disminuye) y su límite no es infinito si no 2, porque aunque sumemos infinitos números, si estos son infinitamente decrecientes puede darse el caso (no pasa siempre) de que su límite sea un número finito.
17 años 10 meses
3.923
15 años 8 meses
42
Hola a tod@s!!
Interesante tema!
Bueno, yo no soy matemático, aunque sí soy de ciencias (o ingenierías), con status de estudiante de carrera (a este ritmo, de forma indefinida o perpetua), y algo me entero de matemáticas :D
Me he puesto a investigar sobre este tema del riesgo de ruina y el backroll necesario, y os pongo un resumen.
Primero
He comprobado, mediante simulación por ordenador, que la fórmula es correcta: backroll = - 0.5 * ln(a) * s^2 / m , donde m es el EV por partida (winrate), s la desviación típica o estandar, y a es la probabilidad o nivel de riesgo. ( s^2 = s * s , ln(a) es logaritmo neperiano de a, * es la multiplicación, / es la división )
Segundo
Debe tenerse cuidado en expresar m y s en las mismas unidades de dinero por partida: BB, bb, $, €,... No es correcto usar BB/100, por tanto, la m sería igual al winrate dividido entre 100. Tanto la media de la muestra, o sea, m, como la desviación típica de la muestra, s, pueden calcularse de forma manual, sin necesidad de que un programa lo calcule; cualquiera que haya estudiado algún curso de estadística sabrá que es facil calcular m y s
La interpretación de la fórmula
1> Estrictamente, estadísticamente hablando, siempre existirá una posibilidad, por muy pequeña que sea, de arruinarnos. Asi, para tener una seguridad máxima, o sea, probabilidad de ruina a=0, necesitaríamos un backroll infinito. Pero esto no es nada dramático; simplemente significa que todo es posible.
2> Otra cuestión importante a tener en cuenta es que, a la larga, a medida que se van jugando partidas, la ganancia media por partida tiende a EV. Por tanto, si EV es positiva, significa que se llegará a ganar tarde o temprano, de forma que, en el infinito o en una sesión de infinitas partidas jugadas, sería un hecho seguro, con probabilidad uno, obtener ganancias positivas. Esto significa que el factor suerte o azar va desapareciendo o diluyéndose a la larga, a medida que vamos jugando partidas.
3> El riesgo o nivel de ruina a significa la probabilidad de que un jugador, en algún momento de su vida o experiencia profesional, tenga una pérdida mayor a la determinada por la fórmula. ¿ Esto cuándo ocurrirá? Pues si la EV es positiva, al principio de la carrera de un jugador, porque como se dijo en el punto anterior, a la larga, el factor suerte o azar va neutralizándose, asi que después de jugar muchas partidas, es casi seguro que se estará en ganancias. También se observa que va disminuyendo la probabilidad de sufrir pérdidas cada vez mayores.
4> En caso de que EV sea negativa o cero, es imposible evitar la ruina o pérdida de dinero, o sea, la necesidad de tener que gastar dinero habitualmente para jugar; el nivel de riesgo a sería de uno.
Sin embargo, esto NO significa que la ruina o quiebra sea un hecho seguro, porque matemáticamente es posible, existe una remota posibilidad o muy pequeña probabilidad de que un mal jugador, con winrate negativo o cero, obtenga beneficio, después de jugar cualquier número de partidas. Aunque esta probabilidad de obtener un saldo positivo va disminuyendo rápidamente a medida que se juegan partidas, y es semejante a la de ganar una lotería, es decir, hay que tener una enorme suerte.
Un ejemplo
Jugamos partidas cash holdem NL
winrate de 250 BB/100 y desviación típica de 50 BB
riesgo o nivel de ruina del 1%
m = 2.5 , s = 50 , a = 0.01
backroll = -0.5 * ln(0.01) * 50^2 / 2.5 = 2303 BB = 23 cajas
--> Datos obtenidos de la simulación por odernador:
* Backroll necesario: 20 cajas
* Número de partidas necesarias jugar para que solo exista un 1% de probabilidad de no estar en ganancias: 2223 partidas
Fin !!
Espero que haya servido de ayuda y para aclarar conceptos 😄
Un saludo.
turinHola a tod@s!!
Interesante tema!
Bueno, yo no soy matemático, aunque sí soy de ciencias (o ingenierías), con status de estudiante de carrera (a este ritmo, de forma indefinida o perpetua), y algo me entero de matemáticas :D
Me he puesto a investigar sobre este tema del riesgo de ruina y el backroll necesario, y os pongo un resumen.
Primero
He comprobado, mediante simulación por ordenador, que la fórmula es correcta: backroll = - 0.5 * ln(a) * s^2 / m , donde m es el EV por partida (winrate), s la desviación típica o estandar, y a es la probabilidad o nivel de riesgo. ( s^2 = s * s , ln(a) es logaritmo neperiano de a, * es la multiplicación, / es la división )
Segundo
Debe tenerse cuidado en expresar m y s en las mismas unidades de dinero por partida: BB, bb, $, €,... No es correcto usar BB/100, por tanto, la m sería igual al winrate dividido entre 100. Tanto la media de la muestra, o sea, m, como la desviación típica de la muestra, s, pueden calcularse de forma manual, sin necesidad de que un programa lo calcule; cualquiera que haya estudiado algún curso de estadística sabrá que es facil calcular m y s
La interpretación de la fórmula
1> Estrictamente, estadísticamente hablando, siempre existirá una posibilidad, por muy pequeña que sea, de arruinarnos. Asi, para tener una seguridad máxima, o sea, probabilidad de ruina a=0, necesitaríamos un backroll infinito. Pero esto no es nada dramático; simplemente significa que todo es posible.
2> Otra cuestión importante a tener en cuenta es que, a la larga, a medida que se van jugando partidas, la ganancia media por partida tiende a EV. Por tanto, si EV es positiva, significa que se llegará a ganar tarde o temprano, de forma que, en el infinito o en una sesión de infinitas partidas jugadas, sería un hecho seguro, con probabilidad uno, obtener ganancias positivas. Esto significa que el factor suerte o azar va desapareciendo o diluyéndose a la larga, a medida que vamos jugando partidas.
3> El riesgo o nivel de ruina a significa la probabilidad de que un jugador, en algún momento de su vida o experiencia profesional, tenga una pérdida mayor a la determinada por la fórmula. ¿ Esto cuándo ocurrirá? Pues si la EV es positiva, al principio de la carrera de un jugador, porque como se dijo en el punto anterior, a la larga, el factor suerte o azar va neutralizándose, asi que después de jugar muchas partidas, es casi seguro que se estará en ganancias. También se observa que va disminuyendo la probabilidad de sufrir pérdidas cada vez mayores.
4> En caso de que EV sea negativa o cero, es imposible evitar la ruina o pérdida de dinero, o sea, la necesidad de tener que gastar dinero habitualmente para jugar; el nivel de riesgo a sería de uno.
Sin embargo, esto NO significa que la ruina o quiebra sea un hecho seguro, porque matemáticamente es posible, existe una remota posibilidad o muy pequeña probabilidad de que un mal jugador, con winrate negativo o cero, obtenga beneficio, después de jugar cualquier número de partidas. Aunque esta probabilidad de obtener un saldo positivo va disminuyendo rápidamente a medida que se juegan partidas, y es semejante a la de ganar una lotería, es decir, hay que tener una enorme suerte.
Un ejemplo
Jugamos partidas cash holdem NL
winrate de 250 BB/100 y desviación típica de 50 BB
riesgo o nivel de ruina del 1%
m = 2.5 , s = 50 , a = 0.01
backroll = -0.5 * ln(0.01) * 50^2 / 2.5 = 2303 BB = 23 cajas
--> Datos obtenidos de la simulación por odernador:
* Backroll necesario: 20 cajas
* Número de partidas necesarias jugar para que solo exista un 1% de probabilidad de no estar en ganancias: 2223 partidas
Fin !!
Espero que haya servido de ayuda y para aclarar conceptos 😄
Un saludo.
No entiendo qué quiere decir "partidas". ¿Son tramos de 100 manos, o cómo?
Un saludo!
15 años 8 meses
42
16 años 8 meses
225
Bueno, creo que llego tarde, porque Lonebar no ha parado de repetirlo una y otra vez xD, pero el riesgo de ruina es para un número infinito de manos. El tema está en que con un juego con EV- el riesgo es 1 evidentemente, y posiblemente el motivo por el que muchos se lían es porque en el caso de EV=0 TAMBIÉN es 1 (se llama curiosamente teorema de la ruina del gambler XDDDD Gambler's ruin - Wikipedia, the free encyclopedia ).
Por otro lado si nuestra EV es positiva, dependiendo de su valor, podrá darse la circunstancia de que busteemos o de que no, porque como bien dice Sergeon, todas las infinitas cadenas finitas se producirán en algún momento (las positivas y las negativas), pero algunas con más probabilidad que otras y lo que calculamos es en cierta medida la posibilidad de que esas cadenas se produzcan antes de que lleguemos al bankroll adecuando para poder soportarlas (porque igual que pasamos por todas las infinitas cadenas, también pasaremos por todos los infinitos bankrolls).
Es como el límite del sumatorio de 1/x^2, estamos sumando infinitos números (infinitas probabilidades, ya que cada vez que jugamos una "cadena" tenemos una posibilidad de bustear), pero esos infinitos números son cada vez más pequeños (conforme nuestro bankroll se hace más grande, nuestra probabilidad de bustear disminuye) y su límite no es infinito si no 2, porque aunque sumemos infinitos números, si estos son infinitamente decrecientes puede darse el caso (no pasa siempre) de que su límite sea un número finito.
qpeBueno, creo que llego tarde, porque Lonebar no ha parado de repetirlo una y otra vez xD, pero el riesgo de ruina es para un número infinito de manos. El tema está en que con un juego con EV- el riesgo es 1 evidentemente, y posiblemente el motivo por el que muchos se lían es porque en el caso de EV=0 TAMBIÉN es 1 (se llama curiosamente teorema de la ruina del gambler XDDDD Gambler's ruin - Wikipedia, the free encyclopedia ).
Por otro lado si nuestra EV es positiva, dependiendo de su valor, podrá darse la circunstancia de que busteemos o de que no, porque como bien dice Sergeon, todas las infinitas cadenas finitas se producirán en algún momento (las positivas y las negativas), pero algunas con más probabilidad que otras y lo que calculamos es en cierta medida la posibilidad de que esas cadenas se produzcan antes de que lleguemos al bankroll adecuando para poder soportarlas (porque igual que pasamos por todas las infinitas cadenas, también pasaremos por todos los infinitos bankrolls).
Es como el límite del sumatorio de 1/x^2, estamos sumando infinitos números (infinitas probabilidades, ya que cada vez que jugamos una "cadena" tenemos una posibilidad de bustear), pero esos infinitos números son cada vez más pequeños (conforme nuestro bankroll se hace más grande, nuestra probabilidad de bustear disminuye) y su límite no es infinito si no 2, porque aunque sumemos infinitos números, si estos son infinitamente decrecientes puede darse el caso (no pasa siempre) de que su límite sea un número finito.
Muy cierto lo que dices del gambler's ruin, que se enmarca en el tema del comportamiento de los caminos aleatorios ( random walks) como por ejemplo el movimiento browniano. Para EV negativa o cero, es imposible evitar la ruina, por muy grande que sea nuestro backroll; ahora bien, no significa que todo el mundo con EV cero o negativo se arruine: la inmensa mayoría la palmarán, pero siempre hay algunos grandes afortunados ( como esos que ganan las quinielas, las loterías...)
Lo que no entiendo es a lo que te refieres cuando dices que el riesgo de ruina es para un número infinito de manos?? ¿ Te refieres a que en un número infinito de manos, el riesgo de ruina es seguro ?
Lo que yo logro entender es que con EV+, la ganancia es segura, probabilidad uno, para un número infinito de manos... lo que siempre se ha intuido, que a la larga, la suerte desaparece, y queda a la luz lo buen o mla jugador que somos.
Ya que usas la wikipedia, busca la ley de los grandes números, donde queda plenamente demostrado lo que acabo de decir: después de jugar un número suficientemente grande de partidas, nuestro winrate, o sea, la media de nuestras ganancias totales, converge a nuestra EV real, de forma que, si nuestra Ev es positiva, significa que, tarde o temprano, ganaremos oe oeee!
15 años 8 meses
42
Para sergeon
Cualquier estudio de ruina se plantea de forma lo más proxima a la realidad; vamos, las fórmulas se deducen partiendo de que la ganancia G (winning) que obtenemos en una partida es una variable aleatoria de características conocidas.
Te pegaré una parte de mis apuntes de póquer que poco a poco me voy constuyendo:
La ganancia (winning) G en una partida
Estadísticamente la ganancia G de una partida de un juego se define como una Variable Aleatoria, que toma valores positivos (cuando se gana dinero), negativos (cuando se pierde dinero), o nulos (cero ganancias).
Ejemplo: partidas cash holdem NL100 fullring --> en cada partida vamos a obtener un valor o ganancia entre -100$ y 1000$
Toda variable aleatoria se caracteriza por tres parámetros: la media m, la desviación típica s, y la forma de distribuirse según una determinada Función de Probabilidad.
La media de G, o sea, m , es la esperanza matemática o valor esperado (expect value) EV: m [="]= EV[/]
[="]Los valores de G, de su media ( [/]m[="] o EV), y de su desviación típica ([/]s) [="]deben medirse en las mismas unidades de dinero[/][="]: $ , € o, lo más habitual, en bb (big blind) o BB ( big bet)[/]
[="]En definitiva, en la fórmula [/], en donde dice EV o m, NO debes poner valores en bb/100 o BB/100, porque eso mide las bb o BB que has ganado cada 100 partidas, y no en cada partida.
Saludos a tod@s
16 años 8 meses
225
16 años 8 meses
225
Bueno, creo que llego tarde, porque Lonebar no ha parado de repetirlo una y otra vez xD, pero el riesgo de ruina es para un número infinito de manos. El tema está en que con un juego con EV- el riesgo es 1 evidentemente, y posiblemente el motivo por el que muchos se lían es porque en el caso de EV=0 TAMBIÉN es 1 (se llama curiosamente teorema de la ruina del gambler XDDDD Gambler's ruin - Wikipedia, the free encyclopedia ).
Por otro lado si nuestra EV es positiva, dependiendo de su valor, podrá darse la circunstancia de que busteemos o de que no, porque como bien dice Sergeon, todas las infinitas cadenas finitas se producirán en algún momento (las positivas y las negativas), pero algunas con más probabilidad que otras y lo que calculamos es en cierta medida la posibilidad de que esas cadenas se produzcan antes de que lleguemos al bankroll adecuando para poder soportarlas (porque igual que pasamos por todas las infinitas cadenas, también pasaremos por todos los infinitos bankrolls).
Es como el límite del sumatorio de 1/x^2, estamos sumando infinitos números (infinitas probabilidades, ya que cada vez que jugamos una "cadena" tenemos una posibilidad de bustear), pero esos infinitos números son cada vez más pequeños (conforme nuestro bankroll se hace más grande, nuestra probabilidad de bustear disminuye) y su límite no es infinito si no 2, porque aunque sumemos infinitos números, si estos son infinitamente decrecientes puede darse el caso (no pasa siempre) de que su límite sea un número finito.
15 años 8 meses
42
qpeBueno, creo que llego tarde, porque Lonebar no ha parado de repetirlo una y otra vez xD, pero el riesgo de ruina es para un número infinito de manos. El tema está en que con un juego con EV- el riesgo es 1 evidentemente, y posiblemente el motivo por el que muchos se lían es porque en el caso de EV=0 TAMBIÉN es 1 (se llama curiosamente teorema de la ruina del gambler XDDDD Gambler's ruin - Wikipedia, the free encyclopedia ).
Por otro lado si nuestra EV es positiva, dependiendo de su valor, podrá darse la circunstancia de que busteemos o de que no, porque como bien dice Sergeon, todas las infinitas cadenas finitas se producirán en algún momento (las positivas y las negativas), pero algunas con más probabilidad que otras y lo que calculamos es en cierta medida la posibilidad de que esas cadenas se produzcan antes de que lleguemos al bankroll adecuando para poder soportarlas (porque igual que pasamos por todas las infinitas cadenas, también pasaremos por todos los infinitos bankrolls).
Es como el límite del sumatorio de 1/x^2, estamos sumando infinitos números (infinitas probabilidades, ya que cada vez que jugamos una "cadena" tenemos una posibilidad de bustear), pero esos infinitos números son cada vez más pequeños (conforme nuestro bankroll se hace más grande, nuestra probabilidad de bustear disminuye) y su límite no es infinito si no 2, porque aunque sumemos infinitos números, si estos son infinitamente decrecientes puede darse el caso (no pasa siempre) de que su límite sea un número finito.
Muy cierto lo que dices del gambler's ruin, que se enmarca en el tema del comportamiento de los caminos aleatorios ( random walks) como por ejemplo el movimiento browniano. Para EV negativa o cero, es imposible evitar la ruina, por muy grande que sea nuestro backroll; ahora bien, no significa que todo el mundo con EV cero o negativo se arruine: la inmensa mayoría la palmarán, pero siempre hay algunos grandes afortunados ( como esos que ganan las quinielas, las loterías...)
Lo que no entiendo es a lo que te refieres cuando dices que el riesgo de ruina es para un número infinito de manos?? ¿ Te refieres a que en un número infinito de manos, el riesgo de ruina es seguro ?
Lo que yo logro entender es que con EV+, la ganancia es segura, probabilidad uno, para un número infinito de manos... lo que siempre se ha intuido, que a la larga, la suerte desaparece, y queda a la luz lo buen o mla jugador que somos.
Ya que usas la wikipedia, busca la ley de los grandes números, donde queda plenamente demostrado lo que acabo de decir: después de jugar un número suficientemente grande de partidas, nuestro winrate, o sea, la media de nuestras ganancias totales, converge a nuestra EV real, de forma que, si nuestra Ev es positiva, significa que, tarde o temprano, ganaremos oe oeee!
turinLo que no entiendo es a lo que te refieres cuando dices que el riesgo de ruina es para un número infinito de manos?? ¿ Te refieres a que en un número infinito de manos, el riesgo de ruina es seguro ?
Efectivamente eso quiero decir (eso quiere decir el gambler's ruin), si la EV=0 el riesgo de ruina es 1, y sí, el riesgo de ruina es para un número infinito de manos; es decir, si juegas un número infinito de manos con EV=0, al final te arruinarás tarde o temprano (si tienes suerte será MUY tarde).
turinLo que yo logro entender es que con EV+, la ganancia es segura, probabilidad uno, para un número infinito de manos... lo que siempre se ha intuido, que a la larga, la suerte desaparece, y queda a la luz lo buen o mla jugador que somos.
Ya que usas la wikipedia, busca la ley de los grandes números, donde queda plenamente demostrado lo que acabo de decir: después de jugar un número suficientemente grande de partidas, nuestro winrate, o sea, la media de nuestras ganancias totales, converge a nuestra EV real, de forma que, si nuestra Ev es positiva, significa que, tarde o temprano, ganaremos oe oeee!
Efectivamente la ley de los grandes números (consecuencia de la regresión a la media) nos dice que a la larga las variables aleatorias tienden al promedio de las esperanzas. El problema es que en la vida real tu bankroll no puede quedarse en negativo, es cierto que si una vez está en negativo sigues jugando (y tu EV es positiva) en algún momento volverías a donde te corresponde, pero una vez has estado en negativo ya te has arruinado, y precisamente de lo que estamos hablando aquí es de calcular las probabilidades de que nuestro bankroll pase por un tramo menor o igual a cero en nuestro tránsito (independientemente de que a la larga seamos millonarios).
Antes pusieron un ejemplo claro:
He mirado ahora el Mathematics of poker (lo tengo ahí aparcado que en inglés y con letra tan pequeña da pereza leerlo 😄) y es lo que dice Lonebar. Estás calculando (aproximando más bien) la probabilidad de que a partir de un bankroll b, acabes en 0 en infinitas manos. El ejemplo que trae el libro está bastante bien para hacerse una idea:
Tenemos un juego con reglas
- Apuestas de un 1€.
- Se tira un dado, si sale 1 ó 2 pierdes la apuesta, si sale 3,4,5 ó 6 ganas la apuesta (1€ + 1€).
Un juego al que todos querríamos jugar, pero que si tenemos un bankroll de 1€ no funciona tan bien porque R(1)= 1/2 (El porqué R(1) = 1/2 lo copio en un plis del libro si quereis). Con el riego de ruina del 50% lo que tendríamos es que la mitad de las personas que jugasen acabarían busteando, y la otra mitad no dejarían de ganar.
16 años 4 meses
1.466
15 años 8 meses
42
Para sergeon
Cualquier estudio de ruina se plantea de forma lo más proxima a la realidad; vamos, las fórmulas se deducen partiendo de que la ganancia G (winning) que obtenemos en una partida es una variable aleatoria de características conocidas.
Te pegaré una parte de mis apuntes de póquer que poco a poco me voy constuyendo:
La ganancia (winning) G en una partida
Estadísticamente la ganancia G de una partida de un juego se define como una Variable Aleatoria, que toma valores positivos (cuando se gana dinero), negativos (cuando se pierde dinero), o nulos (cero ganancias).
Ejemplo: partidas cash holdem NL100 fullring --> en cada partida vamos a obtener un valor o ganancia entre -100$ y 1000$
Toda variable aleatoria se caracteriza por tres parámetros: la media m, la desviación típica s, y la forma de distribuirse según una determinada Función de Probabilidad.
La media de G, o sea, m , es la esperanza matemática o valor esperado (expect value) EV: m [="]= EV[/]
[="]Los valores de G, de su media ( [/]m[="] o EV), y de su desviación típica ([/]s) [="]deben medirse en las mismas unidades de dinero[/][="]: $ , € o, lo más habitual, en bb (big blind) o BB ( big bet)[/]
[="]En definitiva, en la fórmula [/], en donde dice EV o m, NO debes poner valores en bb/100 o BB/100, porque eso mide las bb o BB que has ganado cada 100 partidas, y no en cada partida.
Saludos a tod@s
turinPara sergeon
Cualquier estudio de ruina se plantea de forma lo más proxima a la realidad; vamos, las fórmulas se deducen partiendo de que la ganancia G (winning) que obtenemos en una partida es una variable aleatoria de características conocidas.
Te pegaré una parte de mis apuntes de póquer que poco a poco me voy constuyendo:
La ganancia (winning) G en una partida
Estadísticamente la ganancia G de una partida de un juego se define como una Variable Aleatoria, que toma valores positivos (cuando se gana dinero), negativos (cuando se pierde dinero), o nulos (cero ganancias).
Ejemplo: partidas cash holdem NL100 fullring --> en cada partida vamos a obtener un valor o ganancia entre -100$ y 1000$
Toda variable aleatoria se caracteriza por tres parámetros: la media m, la desviación típica s, y la forma de distribuirse según una determinada Función de Probabilidad.
La media de G, o sea, m , es la esperanza matemática o valor esperado (expect value) EV: m [="]= EV[/]
[="]Los valores de G, de su media ( [/]m[="] o EV), y de su desviación típica ([/]s) [="]deben medirse en las mismas unidades de dinero[/][="]: $ , € o, lo más habitual, en bb (big blind) o BB ( big bet)[/]
[="]En definitiva, en la fórmula [/], en donde dice EV o m, NO debes poner valores en bb/100 o BB/100, porque eso mide las bb o BB que has ganado cada 100 partidas, y no en cada partida.
Saludos a tod@s
Cuando hablas de partida estás hablando de una mano entonces, ¿no?
Y mientras las unidades de la media y la desviación estándar sean las mismas, puedes usar $/100 ,bb/100 o bb/537 si te apetece pero no $ o bb. Vamos, es que por definición el winrate es el valor esperado en un tramo de manos y no un valor absoluto de $ o bb.
15 años 8 meses
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Lonebar, es eso lo que quiero decir: hablo de partida o mano o juego; siempre hay varias formas distintas de referirse al mismo concepto. Entonces en la fórmula hay que poner el EV, o sea, la ganancia por mano, la ganancia que obtendríamos teóricamente en cada mano o partida.
QPER tu mismo lo has dicho, enel infinito se produce la convergencia entre nuestra ganancia media o winrate y la EV real... entonces, para EV +, el riesgo de ruina es más probable que ocurra al principio de nuestra carrera, que al final... cuanto más juguemos, menos probabilidad de palmarla, precisamente por la ley de los grandes números, que nos indica una clara tendencia o convergencia.
Yo he programado simulaciones básicas de partidas, y he representado en una gráfica 2D, cada punto correspondiente a lo máximo que se perdió en una sesión de juego, y el momento en que se produjo. Entonces se ve claro que esos puntos son más numerosos al principio de una sesión de juego, y a medida que se van jugando más partidas, esos puntos de ruina van disminuyendo de forma rápida, exponencial. Bueno, voy a poner una imágen de la gráfica que me construí en excel.... ( no sé cómo hacerlo CONFUSEd , hay q subirlo a un servidor tipo sharerapid ? no tengo paciencia :D... quiza otro dia)
16 años 8 meses
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15 años 8 meses
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Lonebar, es eso lo que quiero decir: hablo de partida o mano o juego; siempre hay varias formas distintas de referirse al mismo concepto. Entonces en la fórmula hay que poner el EV, o sea, la ganancia por mano, la ganancia que obtendríamos teóricamente en cada mano o partida.
QPER tu mismo lo has dicho, enel infinito se produce la convergencia entre nuestra ganancia media o winrate y la EV real... entonces, para EV +, el riesgo de ruina es más probable que ocurra al principio de nuestra carrera, que al final... cuanto más juguemos, menos probabilidad de palmarla, precisamente por la ley de los grandes números, que nos indica una clara tendencia o convergencia.
Yo he programado simulaciones básicas de partidas, y he representado en una gráfica 2D, cada punto correspondiente a lo máximo que se perdió en una sesión de juego, y el momento en que se produjo. Entonces se ve claro que esos puntos son más numerosos al principio de una sesión de juego, y a medida que se van jugando más partidas, esos puntos de ruina van disminuyendo de forma rápida, exponencial. Bueno, voy a poner una imágen de la gráfica que me construí en excel.... ( no sé cómo hacerlo CONFUSEd , hay q subirlo a un servidor tipo sharerapid ? no tengo paciencia :D... quiza otro dia)
turinYo he programado simulaciones básicas de partidas, y he representado en una gráfica 2D, cada punto correspondiente a lo máximo que se perdió en una sesión de juego, y el momento en que se produjo. Entonces se ve claro que esos puntos son más numerosos al principio de una sesión de juego, y a medida que se van jugando más partidas, esos puntos de ruina van disminuyendo de forma rápida, exponencial. Bueno, voy a poner una imágen de la gráfica que me construí en excel.... ( no sé cómo hacerlo CONFUSEd , hay q subirlo a un servidor tipo sharerapid ? no tengo paciencia :D... quiza otro dia)
Curioso, esa misma simulación también la hice yo hace tiempo, efectivamente eso es lo que sucede, y precisamente el área debajo de esa curva que disminuye exponencialmente es el riesgo de ruina (y aunque se extienda hasta el infinito, su área es finita).
15 años 8 meses
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Bueno, os dejo la gráfica que prometí, gracias a Spainfull, que me dijo como subir imágenes 😄
Una imágen vale más que mil palabras... no obstante, es mejor una imágen con explicación incluida.
La gráfica, hecha en excel, corresponde a una variable aleatoria de Ganancia por Mano, con EV de 1 unidad y desviación típica de 10 unidades.
Cada punto de la gráfica corresponde a la Ganancia (winnings) más baja que se produjo en una Sesión de Juego: eje x --> valor de ese Mínimo de ganancia ; eje y --> cúando se produjo, o sea, la Posición en la Sesión.
Cada Sesión de Juego puede ser de un número indefinido de manos, pero para este ejemplo, como se observa en la gráfica, todas las sesiones ya no caerán más bajo después de disputarse 1000 manos o partidas; por eso el eje Y solo llega hasta 1000 manos.
Hay en la gráfica 50000 puntos, o sea, 50000 sesiones de juego.
Como se observa en la gráfica, cuantas más manos o partidas se juegue, menor probabilidad de caer en un mínimo, o sea, se ven menos puntos en la gráfica a mayor altura del eje y.
También se puede observar que la probabilidad de sufrir una perdida de mayor valor disminuye de forma rápida, exponencial.
Y finalmente, se puede observar que las mayores pérdidas suelen ocurrir casi siempre al principio de una Sesión de Juego.
En fin, me imagino que ya, con gráfica incluida, debe quedar aclarado :D
saludos