Una mas del EV
12 años 9 meses
86
Hola,
Me queda una duda sobre el calculo del EV sobre cual es el correcto ?
(% Casos Fold * Bote) + (Equity Call * Bote) - Inversion
o
(% Casos Fold * Bote) + (% Casos Call * Equity Call * Bote) - Inversion
Gracias !!
16 años 4 meses
3.872
Diría que ninguna de las anteriores. La inversión está incluida en "la parte de los calls" y el bote en uno y otro caso es diferente.
EV = (% Fold * Bote) + [% Call * (Equity call * Bote total) - Inversión]
12 años 9 meses
86
Disculpa pero,
No veo diferencia entre:
(% Casos Fold * Bote) + (% Casos Call * Equity Call * Bote) - Inversion
y
(% Fold * Bote) + [% Call * (Equity call * Bote total) - Inversión]
...
salvo por lo del Bote que es diferente.
12 años 4 meses
47
Tienes que tener en cuenta en el porcentaje de call la posibilidad de perder y lo que pierdes
EV= (%fold)*bote - [%call(Equitycall*botetotal-%call(equiticallinversa*inversion)]
no es asi?
16 años 4 meses
3.872
12 años 9 meses
86
Disculpa pero,
No veo diferencia entre:
(% Casos Fold * Bote) + (% Casos Call * Equity Call * Bote) - Inversion
y
(% Fold * Bote) + [% Call * (Equity call * Bote total) - Inversión]
...
salvo por lo del Bote que es diferente.
Cripton0Disculpa pero,
No veo diferencia entre:
(% Casos Fold * Bote) + (% Casos Call * Equity Call * Bote) - Inversion
y
(% Fold * Bote) + [% Call * (Equity call * Bote total) - Inversión]
...
salvo por lo del Bote que es diferente.
En la segunda ecuación, el % casos call tambien multiplica a Inversión. En la primera no.
16 años 4 meses
3.872
Vale, lo había puesto mal, por eso no veías la diferencia XD
(% Fold * Bote) + % Call * [(Equity call * Bote total) - Inversión]
12 años 9 meses
86
Ahora si me quedo claro.
Muchas gracias !!