Guía staking MTT, MUs ROIs, sizebets.. late is better than never
16 años 2 meses
2.184
Esto llega muy tarde, pero recientemente he tenido un poco de experiencia en bancajes a MTTs de forma privada y me tocó enfrentarme a estos cálculos. Si a alguien os resulta útil perfecto.
He creado un Excel dónde podemos calcular varios datos interesante para llevar una buena gestión de stacking. HE pensado cómo escribirlo por escrito y la verdad creo que es muy lioso. Así que realicé un pequeño video explicando el funcionamiento del Excel. Anyway sí que quiero plasmar algunas conclusiones generales
**Ser bancado no reduce varianza
Cuando un jugador vende el 50% de un torneo de 10€. El jugador está jugando un torneo de 5 euros, nada más que eso. Un ejemplo fácil de entender Jugamos 3 torneos. Dos fuera de premios y uno ganamos 2 bi. Siendo de 10 y vendiendo el 50% nuestros resultados tendrán esta muestra: -5, -5, 10 (50% de los net winnings). Y ahora si jugamos por nuestra cuenta un MTT de 5€ con los mismos resultados tenemos: -5, -5, 10. Exactamente la misma dispersión de datos, y la varianza no es más que una medida de dispersión de datos
**Aplicar MU reduce ligeramente la varianza
Con el ejemplo anterior. SI vendemos el 50% de un torneo de 10€, estamos haciendo una apuesta de €5, pero ahora, gracias al MU, esta apuesta de 5€ tiene más ROI. El ejemplo anterior con MU de 1.2 por ej daría los siguientes resultados para el jugador: -4, -4, 10. Ahora gracias al MU que genera unos net winnings mayores, la muestra tiene menos dispersión. Sin embargo, a diferencia de un caso sin MU, donde la muestra para el bancador al 50% es la misma que la del jugador (-5,-5,10), aquí, el bancador aumenta su varianza, ya que su muestra pasa a ser: -6, -6, 10 -à lo que gana el player por lo que pierde el bancador
Para el jugador a fin de cuentas un MU es como un trato de rakeback que mes a mes te suaviza swings.
** Para el bancador, el porcentaje vendido por el player es técnicamente indiferente
Por muy raro que suene, el bancador exclusivamente debe mirar si Roi esperado es mayor al MU. De ser así, sólo debe preocuparle que el tamaño de apuesta que vaya a realizar esté dentro de bank. Un ejemplo rápido. Sale un evento que esperamos tenga un ROI de 25 y sale con un MU de 1,1. En este caso nuestro Roi esperado queda en 15%. Entonces, si estimamos que necesitamos un bank de 300 apuestas para asumir el riesgo basado en 15% de ROI. Sólo deberemos dividir nuestro bank entre este valor. Tenemos 1k euros, 1k/0,3k = 3,33 euros. Este es el tamaño máximo que debe tener nuestra apuesta como bancador. Un evento tuviese un bi de 100 euros, podríamos comprar 3,33 euros o lo que es lo mismo, bancar un 3,33%
El matiz de técnicamente indiferente viene a que, cuanto mayor sea el porcentaje que el jugador vende, mayor es la cantidad que llegada el caso podría estafar. Y aunque a ti sólo te afecta en tu porcentgae, su frecuencia de estafa simplemente es mayor porque para él el premio a estafar es mayor si vende el 80% del torneo que si vende el 20%.
** La varianza se reduce por la repetición de sucesos y por la homogeneidad de las apuestas
La repetición de sucesos es la variable más obvia en términos de varianza, pero al igual que sucede para un jugador de cash que no mixea NL5 con NL400, como apostadores (da igual bancador que jugador) debemos buscar una homogeneidad en nuestras apuestas. Con un bank de 500 euros, nuestras apuestas por evento deberían estar TODAS en torno a 1-3 euros, para tener digamos unas 250 apuestas de bank. De ahí que sea muy importante estudiar una bet size como bancador. En el Excel se pueden obtener en base a unas cuantas variables. Es intuitivo de entender que la dispersión de datos que produce bancar 1, 4, 32, 2, 5 euros, es mucho mayor que la que produce una secuencia de apuestas de 1,2,2,1,3. Menos dispersión, menos varianza
**Estrategia como bancador
Básicamente lo que expongo en el último párrafo. Establecer una sizebet y utilizarla en todos los eventos que podamos, en los que veamos Roi tras MU favorables. Debemos tener en cuenta que si bancamos 10 euros en un paquete de 10 torneos, estamos haciendo 10 apuestas de 1 euro y no 1 de 10. Sobre este tema explico un poco más en el Excel como establecer una sizebet óptima en términos de varianza para paquetes con muestras heterogéneos de bi
**(lose/win) Jugador que venda participaciones con MU por debajo de su ROI en eventos para los que tuviera bank, está perdiendo dinero.
En esta situación el jugador que venda parte de sus paquetes está perdiendo dinero, o dejando de ganarlo. Si es ganador con ROI por encima de MU en torneos de 100 euros y tiene suficiente bank para jugar regularmente esas apuestas de 100 euros, deja de ganar dinero a largo plazo. Vender el 50% significa para él, jugar torneos de 50 euros con mejor ROI (pero no suficiente mejor ROI en 50 para superar lo que obtuviera en un torneo de 100)
**(win/lose) Jugador vende pone un MU mayor a su ROI
Esto es fácil, el jugador esperaba ganar X dinero de la parte que vende, y se lo pagan más caro de lo que esperaba obtener de su ROI. Por el contrario, el bancador estará haciendo apuestas con ROI negativo. Pagar un MU por encima del ROI es el equivalente a cualquier sistema de apuestas contra la banca. Ruleta, primitiva, lo que sea. Apuestas con expectativa negativa. Un ROI tras MU de -3% es similar en términos matemáticos a hacer una apuesta individual en una ruleta.
**(win/win) Jugador Vende sin MU y cumple las siguientes condiciones:
Tenemos 2 ecuaciones
a) bi * ROI = EV --- Este será el EV que tenemos en nuestra apuesta en un torneo que no vendamos porcentaje
b) Xbi* ROIx * (1-Vx) --- Este será el EV de la apuesta que hacemos cuando vendemos una parte del torneo. Siendo X el nº de veces que el coste de bi es mayor. ROIx el ROI esperado en ese bi, y Vx el % que vendemos de ese torneo
Igualamos ambas ecuaciones
bi * ROI = Xbi * ROIx * (1-Vx)
Xbi * ROIx – Xbi * ROIx * Vx = bi * ROI
X = bi * ROI / bi * (ROIx – ROIx * Vx)
X = ROI / (ROIx - ROIx * Vx)
Haciendo un ejemplo simple. Tenemos bank para jugar MTTs de 5 eurosen lo que tenemos 20% de ROI y tenemos pensado jugar de bi mayores. Queremos saber que por ej, que bi debemos jugar para que vendiendo el 50%, gane más dinero de forma global. Para el ejemplo, vamos a pensar que mantendremos el ROI en el siguiente nivel. Por tanto:
X = 0,2 / (0,2 – 0,2*0,5) = 0,2 / 0,1 = 2
YA que nuestro bi inicial era 5, el bi a partir del cual ganaremos dinero con estas premisas será 2*5= 10
Este resultado es totalmente lógico. Jugar el 100% de un torneo de 5 euros con ROI 20 es lo mismo exactamente que jugar un torneo de 10 euros con 20 de ROI y vendamos el 50%
Si estos valores no se cumplen el jugador pierde dinero al vender participaciones
**(win/win) Jugador vende con MU por debajo de su ROI y cumple las siguientes condiciones
Igual que el anterior pera la segunda ecuanción ahora contiene MU siendo así:
b) X * bi * ( MU + ROIx -1 ) * (1-Vx)
Igualando y simplificando quedaría:
X = ROI / (MU + ROIx - 1 * (1-Vx))
Lo mismo que antes es aplicarle valores y ver si nos compensa ser bancados. Como bancador será siempre rentable, repito, mientras que el MU sea inferior al ROI esperado. Más marginal cuanto más se acerque.
Realmente esta fórmula es la misma que la anterior aplicando MU=1
**(win/win peculiar) Jugador vende 100% de sus torneos con MU menor a su ROI
Como siempre para el bancador, lo único importante es si la size bet es óptima y si el ROI es mayor al MU. El rol de jugador es el mismo de un asalariado, trabaja para un jefe y ya está. Si es mejor trabajador podrá pedir un aumento (un MU mayor), pero a fin de cuentas no es más que eso. Realmente es una situación técnicamente lose/win, ya que el jugador al vender por debajo de MU, siempre que tenga bank (aunque sea para pagar el 5% de sus paquetes, o el 1% da igual), estará dejando de ganar dinero por no aprovechar apuestas rentables. Pero lo pongo en win/win por el hecho de que el jugador obtiene una especie de pueso de trabajo sin riesgo, y el bancador inivierte en su empresa teniendo contratado al jugador. Ël espera que con esa contratación, su empresa genere más dinero del que gasta.
Bueno ahora pongo el Excel y ya explico un poco que hacer con él.
[video=youtube;AKRgKO-ynGM]http://www.youtube.com/watch?v=AKRgKO-ynGM&feature=youtu.be[/video]
excel : http://bitshare.com/files/reran7k8/estrategia-staking.xlsx.html
16 años 7 meses
3.673
Como siempre, las aportaciones desinteresadas de punkito geniales.
Muchas gracias crack!
13 años 10 meses
3.011
Buen aporte punkito ^^
12 años 3 meses
1.999
Muy buen aporte punkito, muy interesante. Tengo una duda hace tiempo, ¿cuando hablamos de varianza nos referimos sólo a los desvíos de las ganancias esperadas a largo plazo? ¿o el impacto que tienen en nuestro bank?
ejemplo:
_ juego 180 sit'n go de 18 jugadores y gano 6 (para simplificar decimos que solo cobra el 1º)
_ juego 20 sit'n go HU y gano 6 (mismo buy in)
En los 2 casos ignoramos el rake y suponemos que todos los jugadores tienen el mismo nivel.
En los 2 casos la muestra es de resultados posibles x10 y ganamos en los 2 un 60% de la media estadística. Si entiendo por varianza el desvío porcentual de los resultados de la muestra los 2 casos tendrían la misma varianza, pero en el 1er caso estoy -72 buy in y en el segundo estoy -8 buy in.
Parece evidente que el primer caso necesita un bankroll mucho mayor que el segundo pero no se explicar porqué.
16 años 2 meses
2.184
12 años 3 meses
1.999
Muy buen aporte punkito, muy interesante. Tengo una duda hace tiempo, ¿cuando hablamos de varianza nos referimos sólo a los desvíos de las ganancias esperadas a largo plazo? ¿o el impacto que tienen en nuestro bank?
ejemplo:
_ juego 180 sit'n go de 18 jugadores y gano 6 (para simplificar decimos que solo cobra el 1º)
_ juego 20 sit'n go HU y gano 6 (mismo buy in)
En los 2 casos ignoramos el rake y suponemos que todos los jugadores tienen el mismo nivel.
En los 2 casos la muestra es de resultados posibles x10 y ganamos en los 2 un 60% de la media estadística. Si entiendo por varianza el desvío porcentual de los resultados de la muestra los 2 casos tendrían la misma varianza, pero en el 1er caso estoy -72 buy in y en el segundo estoy -8 buy in.
Parece evidente que el primer caso necesita un bankroll mucho mayor que el segundo pero no se explicar porqué.
unservidoMuy buen aporte punkito, muy interesante. Tengo una duda hace tiempo, ¿cuando hablamos de varianza nos referimos sólo a los desvíos de las ganancias esperadas a largo plazo? ¿o el impacto que tienen en nuestro bank?
ejemplo:
_ juego 180 sit'n go de 18 jugadores y gano 6 (para simplificar decimos que solo cobra el 1º)
_ juego 20 sit'n go HU y gano 6 (mismo buy in)
En los 2 casos ignoramos el rake y suponemos que todos los jugadores tienen el mismo nivel.
En los 2 casos la muestra es de resultados posibles x10 y ganamos en los 2 un 60% de la media estadística. Si entiendo por varianza el desvío porcentual de los resultados de la muestra los 2 casos tendrían la misma varianza, pero en el 1er caso estoy -72 buy in y en el segundo estoy -8 buy in.
Parece evidente que el primer caso necesita un bankroll mucho mayor que el segundo pero no se explicar porqué.
ty Servidor!
La varianza es una medida de dispersión de datos, igual que la desviación std. Creo que la varianza es el cuadrado de la dsv (como lo hace el excel me permito la licencia de ser un poco inútil 😫. Realmente (creo) que no sería sobre los desvíos de las ganancias a largo plazo, sino sobre la media de datos reales. Digamos que tendría en cuenta la linea de net winnings y no la línea de EV adjusted como referencia de dispersión. Luego la forma de ver la varianza en el poker, sería asignar un net winnings de todas y cada una de las apuestas que hagamos.
Por ej, en cash, en una ronda de 6max, foldeamos todas las manos y en bb pusheamos allin (somos ss por simplificar), el tipo foldea y hemos ganado en esa apuesta digamos 4 ciegas. Bien, en total hemos hecho 6 apuestas en esta ronda con los siguientes EV [0,0,0,0,-0,1,4] Las primeras apuestas son "fold", net winnings 0, menos en sb, dnd nos quedan net winnings 0,5. BIen ahora piíensa todo esto en todas las apuestas que metemos postflop, irte allin deepstack por ejemplo pudede dar un net winnings de 250, frente a ala anterior muestra de 0,0...4, tiene una dispersión enorme. La varianza en el poker (creo) que debería entederse como la enorme dispersión que existe entre todas las posibles apuestas que realicemos en todas las manos. Piensa además que una mano puede tener muchas apuestas distintas, con distintos net winnings. Ahora bien, coon todo esto, piensa que si juegas muchísimas manos, ese 250 que tiene tanta dispersión en una muestra pequeña, empezará cada vez a tener menos impacto. Hemos utilizado una muestra de 6 apuestas más ese 250, que sería la 7ª, pero apuestas con ese valor puede que sólo nos lleguen 1 de cada 200 manos, 1 no una de cada 7. Por eso, con más sucesos todo se estabiliza y caen las apuestas de 250 que tienen que caer. En ese sentido supongo que se estará tb estabilizando el desajuste entre el valor esperado y el valor obtenido. Y es aquí dónde entra la interpretación que le damos a la varianza los jugadores de poker, "lo que se desvía del EV", siendo realmente esto la consecuencia de la varianza y no la varianza en si misma. Si no lo interpreto mal, el desajuste con el EV no es la varianza, pero sí el producto de la varianza.
Sobre el ejemplo que expones, no porque te expliques mal, sino porque aunque no lo parezca soy un tío haciendo cuentas de la abuela con un excel xD, y no me entiendo 100% con los conceptos matemáticos. Te explico como lo plantearía yo:
- los primeros 180 torneos tendrían una muestra [-1,-1,-1,-1,+18,-1,-1,-1,-1,-1,-1..................................,+18,-1,-1,+18,+18,-1,-1.......................................-1,+18,1-,-1..........,+18,-1]
- los 20 HU [-1,+1,-1,-1,-1-,1,-1,+1,-1,-1,+1,+1,-1,-1,-1,-1,+1,-1,-1,-1,-1]
Estas serían las dispersiones de datos. LA primera tendrá una dispersión mayor de datos de forma global. Esto es así porque o ganas 18 o pierdes -1 mientras que HU son -1 y 1, como mucho más estable. Ahora bien, Esto es aparte de la varianza que tiene obtener ese 1, -1. Imagino que de por sí un torneo de 180 tíos con las estructuras std tenga más varianza dentro. PEro comparando un sngo 6 max con un HU, puede uque la segunda se diga que tiene más varianza, porque dentro del desarrollo del HU, se producen X apuestas, con una desviaciones que creo que son mucho mayores a las de 6-max (no tengo ni nociones ni experiencia para afirmar esto, así que verlo como opinión). Entiendo que estas variaciones son mucho mayores. Tiene lógica si piensas que por ejemplo el mismo tíotiene un VPip de 24 en sh y de 60 en HU. En 6max, hay un 76% (100-Vpip) de apuestas de valor 0, que suavizan el impacto, sin embargo en HU el 40% que no foldeamos tiene de por sí un coste y un valor para la nuestra negativo y desviado de 0.
LA verdad es que ni siquiera sé si te he contestado a lo que me preguntas 😫 Espero que te sirva de ayuda. Y tío me hecho unas risas siempre que veo tu avatar, no me preguntes por qué, pero ponerse "unservidor" y un avatar de servidores me aha llegao 😫 (no soy informático ni nada eh)
16 años 2 meses
2.184
**Calcular MU fifty/fifty
Para calcular un MU en el que tanto jugador como bancador tengan un EV objetivo igual, hay que tener en cuenta algunas de las cosas del primer post. Primero saber cuál es el bi máximo que jugamos. Vamos a imaginar que jugamos y tenemos bank para donkas de 10$ y queremos jugar uno de 20$. Decidimos vender un 50%. Con lo que estaríamos realizando una apuesta de 10$ (estamos dentro de bank). Sabemos que en las apuestas de 10$ tenemos un ROI de 20%, lo que nos da un EV=2$. En el de 20 estimamos ganar un 15% de ROI, puesto que nuestra apuesta es de 10, debemos multiplicar esto por el ROI, de modo que 10*0,15=1,5$. Ser bancados entonces aquí en comparación con jugar por nuestra cuenta uno de 10 son -0,5$. Como la apuesta de bancador al 50% tb es 10, tiene EV=1,5
Entre ambos, jugador y bancador han ganado "de más" 1,5-0,5 = 1 . LA situación justa en MU que igualaría la ganancia del bancador con lo que gana de más el jugador, sería entonces la que repartiese 0,5$ a cada uno. PAra que esto se cumpliese tendría que pagarle el bancador al jugador 0,5+0,5 = 1$ en concepto de MU. Su apuesta de 10 euros debería valer 11 euros para cumplirse. Entonces 11/10 = 1,1 sería el MU ideal. Para este caso en concreto.
No sabría deciros exactamente de como llegué a la fórmula porque tengo varias hojas llenas de escritos y ya no sé ni dónde empiezan 😫, pero quedaría tal que así: (comprobarla con ejemplos, diría que está bien)
MU óptimo = 1 + ROIx - 0,5*(ROI - (ROI - ROIx)/%V)
ROIx sería el ROI del torneo que vamos a ser bancados y ROI, el que tenemos (o creemos que tenemos) en nuestro tamaño de apuesta.
%V es el porcentage que vendemos a la bolsa.
Tengo alguna cosa más creo por comentar, cuando esté todo actualizo el excel.
13 años 8 meses
713
Buen aporte,a favoritos 😄
12 años 3 meses
1.999
Me había olvidado de este hilo, quería contestarte antes pero tengo un cacao mental importante. Sin tenerlo demasiado claro me da la impresión que no deberíamos incluir las cosas que pasan "dentro" de la partida si no la expectativa global de ganar/ perder porque si suponemos que vamos a jugar cada spot con una espectativa 0 comparado con nuestros rivales en el largo plazo toda esa varianza interna convergería. Quedaría entonces la varianza global de las pérdidas/ ganancias como un juego ev 0 en el que a más riesgo (menos probabilidades de ganar) los resultados se dispersarían más en la cantidad de muestras, donde si suponemos que en HU mas o menos podríamos estar cerca de la media con, digamos 200 partidas (100 veces en universo estadístico) en sits de 18 sería 1800. Lo que no tengo nada claro es que lo que pasa "dentro" del sit vaya a converger en la misma cantidad de manos que la espectativa global, de ahí mi cacao mental.
Mi nick lo traigo del ajedrez, yo me reí para mis adentros cuando me lo puse, si te ríes tu también por lo menos somos 2 xD.
11 años 10 meses
41
Gran aporte 😄
12 años 8 meses
2.560
La verdad es que para los que no estamos familiarizados con el bancaje es una lectura un poco densa pero gracias por la info
16 años
413
punkitopoke
**Ser bancado no reduce varianza
Cuando un jugador vende el 50% de un torneo de 10€. El jugador está jugando un torneo de 5 euros, nada más que eso. Un ejemplo fácil de entender Jugamos 3 torneos. Dos fuera de premios y uno ganamos 2 bi. Siendo de 10 y vendiendo el 50% nuestros resultados tendrán esta muestra: -5, -5, 10 (50% de los net winnings). Y ahora si jugamos por nuestra cuenta un MTT de 5€ con los mismos resultados tenemos: -5, -5, 10. Exactamente la misma dispersión de datos, y la varianza no es más que una medida de dispersión de datos
Esto es lo que debería quedar más claro, estaba harto de leer lo de quiero reducir varianza...
muy buen post!
11 años 11 meses
34
16 años
413
punkitopoke
**Ser bancado no reduce varianza
Cuando un jugador vende el 50% de un torneo de 10€. El jugador está jugando un torneo de 5 euros, nada más que eso. Un ejemplo fácil de entender Jugamos 3 torneos. Dos fuera de premios y uno ganamos 2 bi. Siendo de 10 y vendiendo el 50% nuestros resultados tendrán esta muestra: -5, -5, 10 (50% de los net winnings). Y ahora si jugamos por nuestra cuenta un MTT de 5€ con los mismos resultados tenemos: -5, -5, 10. Exactamente la misma dispersión de datos, y la varianza no es más que una medida de dispersión de datos
Esto es lo que debería quedar más claro, estaba harto de leer lo de quiero reducir varianza...
muy buen post!
Lord PereEsto es lo que debería quedar más claro, estaba harto de leer lo de quiero reducir varianza...
muy buen post!
Pues yo creo que si se reduce varianza.
Simplificándolo mucho: tiene más varianza jugar un torneo de 10€ que jugar dos torneos de 5€ (gracias al bancaje). O no? Pues lo mismo que si juegas mil torneos de 10€ que dos mil torneos de 5€ = menos varianza.
16 años 2 meses
2.184
16 años
413
punkitopoke
**Ser bancado no reduce varianza
Cuando un jugador vende el 50% de un torneo de 10€. El jugador está jugando un torneo de 5 euros, nada más que eso. Un ejemplo fácil de entender Jugamos 3 torneos. Dos fuera de premios y uno ganamos 2 bi. Siendo de 10 y vendiendo el 50% nuestros resultados tendrán esta muestra: -5, -5, 10 (50% de los net winnings). Y ahora si jugamos por nuestra cuenta un MTT de 5€ con los mismos resultados tenemos: -5, -5, 10. Exactamente la misma dispersión de datos, y la varianza no es más que una medida de dispersión de datos
Esto es lo que debería quedar más claro, estaba harto de leer lo de quiero reducir varianza...
muy buen post!
11 años 11 meses
34
Lord PereEsto es lo que debería quedar más claro, estaba harto de leer lo de quiero reducir varianza...
muy buen post!
Pues yo creo que si se reduce varianza.
Simplificándolo mucho: tiene más varianza jugar un torneo de 10€ que jugar dos torneos de 5€ (gracias al bancaje). O no? Pues lo mismo que si juegas mil torneos de 10€ que dos mil torneos de 5€ = menos varianza.
unservidoMe había olvidado de este hilo, quería contestarte antes pero tengo un cacao mental importante. Sin tenerlo demasiado claro me da la impresión que no deberíamos incluir las cosas que pasan "dentro" de la partida si no la expectativa global de ganar/ perder porque si suponemos que vamos a jugar cada spot con una espectativa 0 comparado con nuestros rivales en el largo plazo toda esa varianza interna convergería. Quedaría entonces la varianza global de las pérdidas/ ganancias como un juego ev 0 en el que a más riesgo (menos probabilidades de ganar) los resultados se dispersarían más en la cantidad de muestras, donde si suponemos que en HU mas o menos podríamos estar cerca de la media con, digamos 200 partidas (100 veces en universo estadístico) en sits de 18 sería 1800. Lo que no tengo nada claro es que lo que pasa "dentro" del sit vaya a converger en la misma cantidad de manos que la espectativa global, de ahí mi cacao mental.
Mi nick lo traigo del ajedrez, yo me reí para mis adentros cuando me lo puse, si te ríes tu también por lo menos somos 2 xD.
Pues somos dosservidores pues 😫
Sobre lo que comentas, creo que sí que habría considerar todo de forma global mano por mano. Hablando de SnG hay que considerar que dentro de cada uno podemos estar jugando muchas manos, y estas manos tendrán de por sí una dispersión muy grande (en fichas, que al fin y al cabo son las que dan el premio en dinero). Un SnG HU tendrá menos manos (nunca lo he jugado, es una suposición), con lo que tendrá intrínsecamente menos varianza, pese a que sus resutados globales (1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,1.. o lo que sea) tengan menos dispersión. Lo que si entiendo es que será muy fácil tirarte muchísimos -1 seguidos.
Pues yo creo que si se reduce varianza.
Simplificándolo mucho: tiene más varianza jugar un torneo de 10€ que jugar dos torneos de 5€ (gracias al bancaje). O no? Pues lo mismo que si juegas mil torneos de 10€ que dos mil torneos de 5€ = menos varianza.
El tema es que para tí es lo mismo vender 50% de 10 euros que jugar 100% de 5 euros. Lo que haces en el primer caso es hacer una apuesta de 5 euros y tu premio es proporcional a esta apuesta. Teóricamente es peor porque se supone que el field es mejor (aunque en las .es esto no sucede), con lo que tu apuesta de 5 euros en el torneo de 10, es peor que tu apuesta de 5 euros en un torneo de 5. Esto todo hablando sin MU
15 años 10 meses
4.640
Muy bueno Punkito
16 años 2 meses
2.184
Me han escrito que el enlace estaba caído, he vuelto a subirlo aquí:
12 años 1 mes
679
Genial el aporte. En otro momento lo leeré con más calma
16 años 2 meses
2.184
ty tote, hay alguna cosilla que debo revisar. Por ejemplo lo de que MU 1,1 ROI 25 te queda roi 15 no es cierto. Ganas 15 sobre 110 apostados, lo que da un roi a la apuesta de 13,5 y no 15%. Y tb lo que comentraban más arriba, que es un poco denso, totalmente de acuerdo, a ver si lo puedo redactar un poco mejor y de paso corrijo los fallos. En estos días si tengo algo de tiempo lo hago
14 años 9 meses
472
16 años 2 meses
2.184
ty tote, hay alguna cosilla que debo revisar. Por ejemplo lo de que MU 1,1 ROI 25 te queda roi 15 no es cierto. Ganas 15 sobre 110 apostados, lo que da un roi a la apuesta de 13,5 y no 15%. Y tb lo que comentraban más arriba, que es un poco denso, totalmente de acuerdo, a ver si lo puedo redactar un poco mejor y de paso corrijo los fallos. En estos días si tengo algo de tiempo lo hago
punkitopokety tote, hay alguna cosilla que debo revisar. Por ejemplo lo de que MU 1,1 ROI 25 te queda roi 15 no es cierto. Ganas 15 sobre 110 apostados, lo que da un roi a la apuesta de 13,5 y no 15%. Y tb lo que comentraban más arriba, que es un poco denso, totalmente de acuerdo, a ver si lo puedo redactar un poco mejor y de paso corrijo los fallos. En estos días si tengo algo de tiempo lo hago
buah... qué grande!
buenísima aportación!
😄
15 años 9 meses
24
buahhhh muy bueno. Me quedo por aquí para lleelo mas veces. Gracias
12 años 4 meses
833
Muchas gracias punkitoooo, esta genial!!! :D